Trading sistemático
y estadístico
Atención
colegas ingenieros y otros amantes de los números, el comercio y la especulación
con acciones en la bolsa de valores no es una ciencia exacta, es mas bien mitad
ciencia mitad arte, así es que aunque proyectemos con regresiones lineales y
otras técnicas numéricas, nadie pero absolutamente nadie tiene una idea
concreta de que pasará mañana pues la bolsa de valores son personas, miles de
personas que reaccionan a noticias, eventos mundiales y demás y con sus
reacciones mueven los precios
Dicho lo
anterior,
Algunos le
atribuyen a Ben Graham esta frase: In the short run, the market is a voting
machine but in the long run it is a weighing machine, o en español: A corto plazo, el mercado de valores es una
máquina de votación, pero a largo plazo es una máquina de pesaje.
Dicho de
otra forma el autor de esta frase quería hacer énfasis que los precios de las
acciones en un corto plazo son impulsados por el sentimiento del mercado pero a
largo plazo los precios reflejarán la situación financiera de la empresa,
Nuestro interés en la especulación práctica que hacemos es tratar de sacar
provecho del sentimiento a corto plazo que domina el mercado en determinado
momento y obtener un pequeño retorno que sumado a través del tiempo puede
convertirse en un excelente resultado.
Desde
mediados de Junio he estado posteando, solo por entretenimiento, antes de
ejecutarlas, mis trades para el próximo día basadas en un trading estadístico
que en los pasados dos años ha tenido un 67% de resultados positivos, lo que
quiere decir que el 33% de mis trades tienen resultado negativo, la clave está
en la consistencia, el seguimiento diario y un buen manejo del riesgo. Estoy
claro en algo si: los resultados pasados no garantizan resultados en el futuro
Estoy negociando
solamente 3 ETFs
El RSP con
un precio promedio de 95.40 y un volumen diario promedio 1,946,416 en los últimos
90 días que nos dice que diario se negocian en promedio 185 millones de dólares
en acciones de este ETF.
El QQQ con
su precio promedio de 216 y su volumen promedio diario negociado de 59 millones
de acciones que resultan en 12 billones diarios negociados en ese ETF
Y el IWM
con un volumen y precio promedio diario de 43 millones y 130 dólares por acción
que arrojan un promedio diario negociado de 6 billones de dólares.
Basado en
el momentum a corto plazo del precio, este fue uno de mis trades
Y estos son
los resultados de 4 trades desde el 17 de Junio al 6 de Julio, 75% de trades
positivas y un 5% de retorno acumulado.
Vamos a
tratar de seguir posteando cada trade 1 día antes de ejecutarlas como hasta
ahora y veremos donde nos lleva a largo plazo esta técnica
Shalom
