Trading sistemático y estadístico

Trading sistemático y estadístico

Atención colegas ingenieros y otros amantes de los números, el comercio y la especulación con acciones en la bolsa de valores no es una ciencia exacta, es mas bien mitad ciencia mitad arte, así es que aunque proyectemos con regresiones lineales y otras técnicas numéricas, nadie pero absolutamente nadie tiene una idea concreta de que pasará mañana pues la bolsa de valores son personas, miles de personas que reaccionan a noticias, eventos mundiales y demás y con sus reacciones mueven los precios

Dicho lo anterior,

Algunos le atribuyen a Ben Graham esta frase: In the short run, the market is a voting machine but in the long run it is a weighing machine, o en español:  A corto plazo, el mercado de valores es una máquina de votación, pero a largo plazo es una máquina de pesaje.

Dicho de otra forma el autor de esta frase quería hacer énfasis que los precios de las acciones en un corto plazo son impulsados por el sentimiento del mercado pero a largo plazo los precios reflejarán la situación financiera de la empresa, Nuestro interés en la especulación práctica que hacemos es tratar de sacar provecho del sentimiento a corto plazo que domina el mercado en determinado momento y obtener un pequeño retorno que sumado a través del tiempo puede convertirse en un excelente resultado.

Desde mediados de Junio he estado posteando, solo por entretenimiento, antes de ejecutarlas, mis trades para el próximo día basadas en un trading estadístico que en los pasados dos años ha tenido un 67% de resultados positivos, lo que quiere decir que el 33% de mis trades tienen resultado negativo, la clave está en la consistencia, el seguimiento diario y un buen manejo del riesgo. Estoy claro en algo si: los resultados pasados no garantizan resultados en el futuro

Estoy negociando solamente 3 ETFs

El RSP con un precio promedio de 95.40 y un volumen diario promedio 1,946,416 en los últimos 90 días que nos dice que diario se negocian en promedio 185 millones de dólares en acciones de este ETF.

El QQQ con su precio promedio de 216 y su volumen promedio diario negociado de 59 millones de acciones que resultan en 12 billones diarios negociados en ese ETF

Y el IWM con un volumen y precio promedio diario de 43 millones y 130 dólares por acción que arrojan un promedio diario negociado de 6 billones de dólares.

Basado en el momentum a corto plazo del precio, este fue uno de mis trades

Y estos son los resultados de 4 trades desde el 17 de Junio al 6 de Julio, 75% de trades positivas y un 5% de retorno acumulado.

Vamos a tratar de seguir posteando cada trade 1 día antes de ejecutarlas como hasta ahora y veremos donde nos lleva a largo plazo esta técnica

Shalom