TRADING DE ALTA PROBABILIDAD

Es imprescindible para el especulador a corto plazo estar familiarizado con el concepto de volatilidad tal y como está planteado por Welles Wilder en su obra, “New Concepts in Technical Trading Systems” considerada de lectura obligada para el trader técnico.

Como calcular la volatilidad está bien explicado en ese libro, pero lo mas importante con relación a esta es el estado en que se encuentra la volatilidad en cualquier momento pues diferentes stocks tienen diferente volatilidad por lo que no tenemos un numero o un patrón para comparar entre diferentes acciones y grupos.

También es importante establecer como calcular la volatilidad, pues sus variaciones dependen del espacio de tiempo que se considere, no es ciencia exacta, pero teniendo en cuenta la volatilidad de la stock y su situación en el tiempo podemos determinar si un breakout tiene probabilidades o no.  

Recuerden que para sobrevivir en este mundo necesitamos un edge, la combinación del estado de la volatilidad y un buen set up de breakout proporciona al especulador cortoplacista con un edge bastante adecuado.

Una “rule of thumb” para usar la volatilidad como guía es la siguiente: tomar breakouts long con baja volatilidad y tomar breakout shorts con alta volatilidad.

Veamos con un ejemplo, aquí tenemos el grafico de precios de la compañía J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) por los últimos tres meses utilizando las velas japonesas: En tres meses ha fluctuado entre 101 y 113 y mas o menos el precio está igual desde mediados de Octubre al cierre del 15 diciembre.

Luego tenemos el grafico de la volatilidad de 14 días para JBHT, el cual en si no nos dice mucho.

Y aquí tenemos la volatilidad promediada por 8 días y 21 días, siempre números de Fibonacci en mis gráficos.

EL SET UP DE ALTA PROBABILIDAD:

 

1-Cierre de hoy mayor que cierre de ayer.

2-Low de hoy mayor que low de ayer.

3-Low de ayer menor que low de anteayer.

Es decir en tres días de trade, si tenemos el día del medio con un low menor a los low de los precios anterior y siguiente, con un cierre positivo, es un set up long a corto plazo.

Y el completivo del edge para este trade es: tomarlo solo con stocks de baja volatilidad.

Veamos JBHT los días 24, 25 y 26 de octubre, aquí tenemos un set up long:

Y que pasó los días siguientes:

El precio se desplomó de 108.88 al ciere el 26 de octubre hasta 102 el 9 de noviembre, un descenso de 6.31% en 10 días laborables, mortal para un trade a corto plazo.

Y la volatilidad de la stock al iniciar el trade estaba en ascenso lo que nos debió impedir tomar ese long.

Nuevamente tenemos el mismo setup long desde el 24 al 28 de noviembre, veamos:

Y en los próximos 8 días de trade el precio aumentó de 106.03 a 112.51 para un rápido beneficio de 6.11%.

La diferencia entre el setup perdedor del 26 de octubre con el ganador del 28 de noviembre parece estar en la situación de la volatilidad de la stock.

Aquí les dejo 3 ideas long con el setup produciéndose el 15/12/17 en los últimos tres días de trade, el resto de la tarea la hacen ustedes.

Shalom alle,